如何使用golang来搭建高性能内存撮合交易系统

如何使用golang来搭建高性能内存撮合交易系统

股票交易大家都接触过，买卖双方都会将自己的买入价和卖出价委托给证券商，证券商又把这些数据发到交易所，这里面的核心引擎就是撮合交易系统，一般的撮合交易系统规则是这样的：

撮合成交的前提是买入价必须大于或等于卖出价。当买入价等于卖出价时，成交价就是买入价或卖出价，这一点大家是不会有疑义的。问题是当买入价大于卖出价时成交价应该如何确定？

计算机在撮合时实际上是依据前一笔成交价而定出最新成交价的。如果前一笔成交价低于或等于卖出价，则最新成交价就是卖出价；如果前一笔成交价高于或等于买入价，则最新成交价就是买入价；如果前一笔成交价在卖出价与买入价之间，则最新成交价就是前一笔的成交价。下面不妨以例明之。

买方出价1399点，卖方出价是1397点。如果前一笔成交价为1397或1397点以下，最新成交价就是1397点；如果前一笔成交价为1399或1399点以上，则最新成交价就是1399点；如果前一笔成交价是1398点，则最新成交价就是1398点。

这种撮合方法的好处是既显示了公平性，又使成交价格具有相对连续性，避免了不必要的无规律跳跃。

中金所计算机交易系统在撮合成交时，基本原则按价格优先、时间优先的原则进行（有的情况下为了控制风险的需要，会采取在价格相同情况下，平仓单优先）。

了解撮合规则后我们来讲讲如何用go语言实现高并发的分布式交易撮合。架构如下：

使用golang为交易系统的开发语言，go的优点大家都清楚，简单高并发。系统内部的通信则使用基于http2的grpc。

不建议大家使用go net/http作为高性能系统内部的通信协议，有几个影响性能的点，第一点数据协议的序列化消耗，第二点net/http连接池的锁竞争问题。go net/http作为client的最大qps输出也就4w左右，多开net/http连接池提升也是有限。大家可使用pprof和trace来分析下。而使用grpc配合连接池可压力输出30w+的qps。

介绍下该架构的各个组件：

gateway 入口网关

用来接收用户的请求，协议上可以是restful api和grpc。该gateway不单单是承担交易系统的网关，基本上除了行情推送业务都要走gateway网关。我们的部署方案是kubernetes，所以该gateway还承担了类似ingress的功能职责。

trade-router 交易路由

交易路由功能是对于trade-server及me-c...

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